Vix Option Trading Volume

Apple, Citi, GE, VIX Opções Volume Líderes A atualização do mercado de opções, postou uma hora antes do fechamento na terça-feira, 18 de janeiro de 2011 por Frederic Ruffy. A actividade bearish detectada na Virgin Media (NASDAQ: VMED), com 2676 coloca a negociação, ou quatro vezes o seu recente volume diário médio. Fluxo alcista detectado em NPS Pharmaceuticals (NASDAQ: NPSP), com negociação de 7234 chamadas, ou oito vezes o seu recente volume médio diário de chamadas. A atividade bearish detectada em ADTRAN (NASDAQ: ADTN), com 4629 coloca a troca, ou seis vezes seu recente volume diário médio posto. Indo para a hora final, as médias do mercado acionário estão mantendo ganhos apesar de números econômicos em linha e notícias decepcionantes de ganhos. Os dados liberados cedo mostraram o índice do império de New York até 11.92 em janeiro, de 9.89 o mês antes. Os economistas estavam procurando o indicador de atividade de fabricação regional para aumentar para 12. Mais tarde, a NAHB Homebuilder Sentiment Index HMI para janeiro não mostrou nenhuma mudança, em 16, que também estava em linha com as expectativas. Enquanto isso, a Apple Computer (NASDAQ: AAPL) está pesando sobre o NASDAQ em notícias Steve Jobs está tendo uma licença de ausência. Citi (NYSE: C) está pesando nas finanças depois que seus resultados falharam estimativas. No entanto, a Boeing (NYSE: BA) está liderando o Dow Jones Industrial Average mais alto. As ações ganharam 3,3 depois que a companhia disse que o tão aguardado 787 Dreamliner é esperado no terceiro trimestre. Outros nomes cíclicos, como a Caterpillar (NYSE: CAT) e a Alcoa (NYSE: AA), também estão ajudando o Dow e a média industrial subiu 62 pontos até a hora final. O índice de volatilidade CBOE (.VIX) subiu de 0,29 a 15,85. A ação de opções está crescendo, com 10,3 milhões de chamadas e 6,4 milhões de ações negociadas até o momento. General Electric (NYSE: GE) GE 19 de janeiro O volume de opções de compra já ultrapassa os 35 mil contratos. Alguns investidores podem estar liquidando posições, uma vez que as ações caíram 14 centavos para 18,68, o contrato é de 32 centavos fora do dinheiro (OTM) com menos de quatro dias de vida útil restante e juros abertos é mais de 170.000. Outros podem estar comprando essas chamadas como uma forma barata de especular sobre a GE antes do anúncio de lucros, devido às opções de vencimento sexta-feira, antes do mercado. Volatilidade implícita (IV) na GE está subindo 4,5 a 24,5. O Índice de Volatilidade CBOE (.VIX) ganha de 0,50 a 15,96, mesmo quando o Índice SampP 500 (.SPX) adiciona 0,7 pontos nas duas primeiras horas da sessão de terça-feira. A negociação foi agitada esta manhã e, embora o Dow, o NASDAQ e o SampP 500 estejam fora dos mínimos matutinos e em território positivo, a amplitude do mercado é mista. No índice SampP 500, 276 ações são mais altas e 216 estão negociando menor. Uma fraqueza notável é vista nas finanças, com o Setor de Seleção Financeira SPDR (NYSE: XLF) de 0,14 a 16,58. Conseqüentemente, o VIX está mantendo ganhos e o volume de opções no índice de volatilidade inclui 127.000 chamadas e 58.000 puts. Os principais negócios são os spreads de taxa de conversão, com um estrategista negociando um 25 de fevereiro ndash 32,5 (1X2), 10.000 vezes, e um maio 22,5-30 (1X2), 10.000 vezes. Eles pagaram 17,5 centavos de dólar em quatro sentidos, de acordo com uma fonte no chão, e pode ser o lançamento de uma posição de alta de fevereiro a maio e para baixo de 2,5 nos preços de exercício. Os três contratos de opção negociados mais ativamente no início da terça-feira são opções do Citi. As ações perderam 25 centavos para 4,88 depois que o banco registrou 1,3 bilhão de lucros, mas os resultados gerais ficaram aquém das expectativas da Street. Citi janeiro 5 chamadas. Que atualmente têm o interesse mais aberto de qualquer contrato de opções listadas e expiram no final da semana, são os ativos mais. 136 mil negociados contra 2,49 milhões em aberto. Alguns investidores são provavelmente liquidar posições, como o contrato é 12 centavos OTM com menos de quatro dias de negociação de vida restantes. Citi Feb 5 Chamadas e Citi Jan12.5 Chamadas estão vendo negociação ativa também. No total para o Citi, 610.000 chamadas e 121.000 trocas. A volatilidade implícita está abaixo de 8 a 28. Implied Volatility Mover Trading é muito animado no Apple Computer na notícia Steve Jobs está tendo outra licença médica ausência e à frente dos ganhos (após o fechamento do mercado). As ações estão fora de 6.71 a 341.77, mas 15.77 baixos fora da sessão de 326. Enquanto isso, o volume de opções inclui 564.000 chamadas e 349.000 puts. Não parece haver um viés direcional óbvio refletido no sentimento, mas um bom pedaço do volume está nas colocações e chamadas de OTM de janeiro, que expiram no final da semana. Os comerciantes estão jockeying para a posição em janeiro 350 chamadas, janeiro 340 chamadas, e janeiro 330 coloca, os mais ativos. A volatilidade implícita é de 22 a 33,5 e os nossos modelos indicam um movimento de ganhos em potencial superior a 6. Parte dessa volatilidade aumentada nas opções do mês de frente tem sido impulsionada pela notícia de Jobs, no entanto, como o movimento implícito salário-intervalo de Tarde-sexta-feira foi apenas 3,5. Autor Frederic Ruffy é um comerciante, escritor e estrategista bem conhecido que passou anos educando investidores e criando observações de mercado inteligentes, perspicazes e imparciais que são freqüentemente citadas pelo Wall Street Journal e outras publicações financeiras. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201101apple-citi-ge-vix-options-volume-leaders. O nosso arquivo de cotações de opções de fim de dia, na verdade, fornece dois instantâneos de cotação e tamanho do mercado, um às 15:45, quinze minutos antes do fechamento do mercado e outro às 16:00, o horário oficial de fechamento Do mercado. Os dados de negociação de resumo também estão incluídos nos arquivos. O primeiro, último, mais baixo e mais alto comércio em cada série, bem como, o volume total, VWAP e interesse aberto. As nossas cotações de opções de fim-de-dia com o ficheiro Calcs fornecem todos os campos no ficheiro de cotações de opções de fim de dia, mais a volatilidade implícita no mercado para cada opção, bem como, os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho ). Volatilidade implícita e os gregos são calculados fora do timestamp 1545, uma vez que é considerado um instantâneo mais preciso da liquidez do mercado do que o mercado final do dia. Os dados MDR são cotações e negócios capturados pelos sistemas internos de recuperação de dados do CBOE. Os dados MDR são oferecidos nos seguintes índices exclusivos da CBOE: VIX, SPX e OEX. O histórico de quantidade disponível dos dados varia de acordo com o símbolo SPX de janeiro de 1990, OEX-janeiro de 1990 e VIX de março de 2006. O MDR pode normalmente caber em alguns DVDs, portanto, não é necessária sobretaxa para hardware adicional. Os dados Open-Close são um arquivo de resumo de volume que resume o volume (contratos negociados) por origem (somente pedidos de cliente e de empresa), tamanho do pedido original e a posição de abertura ou fechamento do pedido. O volume Open-Close é dividido em categorias de buysell, openclose e tamanho de ordem baldes. Os dados para todos os títulos CBOE remonta a 1990 e contém todas as séries em uma cadeia de segurança subjacente - se tiver volume. Os dados Open-Close estão disponíveis como um download de dados por símbolos subjacentes individuais ou como uma atualização diária que inclui todas as opções negociadas pelo CBOE para os dados de dias de negociação anteriores e como dados em massa que incluem todos os títulos negociados pelo CBOE para o período de tempo escolhido. Clique aqui para preços Open-Close. Os dados da OPRA são operações e cotações divulgadas de todas as bolsas de opções dos EUA que são relatadas pela OPRA (Options Price Reporting Authority). Os dados da OPRA estão disponíveis somente como uma compra de dados em massa, a compra mínima é de um mês que abrange todos os Equities, Índices e ETFs com opções listadas. OPRA é um dataset extremamente grande, um mês é tipicamente entre 800GB e 1TB e exigirá discos rígidos para transferir os dados para. A quantidade de dados e os intervalos de datas determinarão o número de discos rígidos necessários para a encomenda. Por favor, note que o preço do hardware NÃO está incluído na lista de preços dos dados, ele é determinado após o pedido ser recebido pela CBOE Livevol, LLC. Há um custo adicional de 150,00 por disco rígido necessário. Os dados OPRA vem como um gzipped. csv, cada dia terá 26 arquivos e é ordenado alfabeticamente por classe de opção e tempo. Cada negociação e cotação também tem o preço dos instrumentos subjacentes. A data de expiração mais antiga dos dados da OPRA é registrada como a expiração padrão (3ª sexta-feira do mês) para todos os registros. Os dados históricos do OPRA remontam a julho de 2004. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o fim do dia, as cotações e o tamanho do mercado NBBO são capturados em cada instantâneo junto com o volume aberto, alto, baixo, fechado e negociado. Além dos mercados NBBO, o BBO de cada troca individual está incluído no conjunto de dados. A oferta subjacente e os preços de solicitação estão incluídos nesse intervalo para sua referência. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o fim do dia, as cotações e o tamanho do mercado NBBO são capturados em cada instantâneo junto com o volume aberto, alto, baixo, fechado e negociado. Os intervalos com conjunto de dados de calcs incluem volatilidade implícita no ponto médio, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho em cada intervalo. A oferta subjacente e os preços de solicitação estão incluídos nesse intervalo para sua referência. Nossos arquivos de operações de opção têm as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço de comércio e tamanho, a troca onde o comércio impresso, as cotações NBBO e profundidade, a oferta subjacente e pedir, e cada um dos mercados de câmbio individuais. Nossos arquivos de operações de opção têm as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço de comércio e tamanho, a troca onde o comércio impresso, as cotações NBBO e profundidade, a oferta subjacente e pedir, e cada um dos mercados de câmbio individuais. Com a adição dos nossos dados Calcs, você recebe a volatilidade implícita eo delta calculado do comércio. Optsum dados é um sumário de opções de índice de fim de dia para opções negociadas CBOE em SPX, OEX e VIX com volume negociado, aberto interesse, aberto, alto baixo e últimos preços de venda para cada série na cadeia. Os dados Optsum estão disponíveis desde 1990 ou com base na disponibilidade de opções de índice em SPX, OEX e VIX. Para um produto similar para todos os valores mobiliários com opções de ações e de índices, consulte a oferta de dados das cotações das opções de fim de dia. Localizador de volatilidade O Localizador de volatilidade procura ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever a movimentação de preços futura ou identificar - ou opções sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços de prazos próximos e de longo prazo para identificar oportunidades potenciais de compra ou venda. O Otimizador de Volatilidade O Otimizador de Volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas de estratégia, incluindo o Índice IV, uma Calculadora de Opções, um Escaner Estrategista, um Escaninho Espalhado, um Escalador de Volatilidade e muito mais para identificar oportunidades de negociação e analisar movimentos de mercado. . Opções Calculadora A Calculadora de Opções powered by iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. Virtual Trading Opções A Ferramenta de Comércio Virtual é uma ferramenta de ponta projetada para testar seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou ordens complexas antes de colocar seu dinheiro na linha. PaperTRADE A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação simulado, fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e de risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar. Anúncios de Terrenos de Terceiros thinkorswim trade w advanced trading tools. Abra uma conta e obtenha até 600 Economize até 1500 em comissões até junho de 2017 com a TradeStation. Abra uma conta. Comércio livre por 60 dias em thinkorswim de TD Ameritrade. TradeStation Votou Melhor para Traders Opções 2 anos em uma fileira por Barrons. Comércio agora. Opções de preços para seu estilo e nenhuma taxa para ordens de cancelamento. Comércio com TradeStation. Economize até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation. Abrir um Account. GOLDMAN: Heres onde todo o volume de negociação SampP 500 foi O volume médio diário de negociação no índice SampP 500 caiu a cada ano desde a crise, e em 2013, agora está em níveis não vistos em 15 anos. Você tem que ir todo o caminho de volta a 1998 para observar menor volume de negociação no índice: Por outro lado, o uso de opções para o comércio SampP 500 tem decolado nos últimos dez anos, e em 2013, a sua quase todos - Tempo máximo. O volume médio diário de opções do SampP 500 até o momento neste ano é de 10% em relação a 2012: Com mais e mais investidores expressando suas opiniões sobre ações por meio de opções em oposição à negociação de ações reais, é interessante dar uma olhada em como as opções do SampP 500 Comerciantes estão posicionados. Uma opção de venda constitui uma aposta que as ações vão cair, enquanto que uma opção de compra é uma aposta que as ações vão subir. O put-call ratio, então, é a proporção de opções comerciantes apostas contra o índice para aqueles apostando sobre ele. Essa relação diminuiu em 2013 a partir de 2012 e agora está se aproximando de baixos não vistos desde 2003: A menor pontuação de put-call pode refletir o sentimento incrivelmente bullish weve visto para as ações até agora em 2013. Ao mesmo tempo, porém, o volume de negociação no O mercado de opções VIX - que coloca um preço para a volatilidade SampP 500 - está em um patamar histórico em 2013. Os estrategistas de opções Goldman Sachs Krag Gregory e Jose Gonzalo Rangel têm os detalhes: O ritmo em 2013 foi ainda mais notável para as opções VIX Onde o volume diário médio acumulado no ano está em um recorde de 614.658 contratos - 1,4x a média de 2012 e 22,4x a média de 2006. As opções do VIX tiveram uma configuração recorde Janeiro: A desagregação do volume diário médio por mês mostra que o volume diário médio da opção VIX registou um máximo histórico em Janeiro de 2013, enquanto as opções do SampP 500 estavam no seu percentil 90 relativamente a uma história de 10 anos. A relação put-call nas opções VIX aumentou notavelmente no último mês. Sugerindo que talvez os investidores estão aumentando suas apostas contra um aumento na volatilidade. Compartilhar este Post